Université d'Ottawa

Département des sciences économiques

ECO5585 - Théorie de l'économétrie

David Gray	Automne 2006

200 Wilbrod

562-5753 (secrétariat)

562-5800 x 1431

courrier électronique: dmgray@uottawa.ca

Heures de bureau: lundi 10h30-12h et mercredi 2:00-3:30

Manuel:

Greene, William "Econometric Analysis" cinquième édition, Prentice Hall Publishing Company (en français)

Livre supplémentaire:

Kennedy, Peter "A Guide to Econometrics" troisième édition, MIT Press (pas à vendre à la librairie, mais à la réserve)

Livres de référence:

Gujarati, D. "Basic Econometrics" quatrième édition, McGraw-Hill Publishers

Vous êtes obligé d'acheter seulement le manuel car le livre supplémentaire est disponible à la réserve de la bibliothèque. Leur fonction est d'expliquer la matière dans le manuel de façon différente et de fournir plus d'exemples dans la pratique de l'économétrie. D'habitude, c'est la même chose que j'enseigne mais dite autrement.

Examens et Devoirs:

deux examens à mi-semestre (40%; 1 heure, à peu près) et un examen final (40%; 3 heures). Avant chaque examen, je vous donnerai un échantillon de questions et problèmes. En outre, il y aura 4 exercices informatisés (en partie) à rendre qui compteront pour 20% de la note finale. Il y aura d'autres exercices écrits que je ne corrigerai pas. Pour les exercices informatisés, vous pouvez vous servir du logiciel de votre choix. SHAZAM est un logiciel disponible sur le réseau d'accès local dont il y a une version française.

Avant Propos:

L'objectif de ce cours est d'approfondir votre compréhension des techniques et des concepts de l'économétrie. Nous allons aborder les mêmes sujets qui font partie du cours sous-gradué, mais de façon plus rigoureuse. Il y aura également de nouveaux sujets. L'accent sera surtout sur la théorie économétrique, mais le manuel, et surtout l'ouvrage de Kennedy, mentionnent beaucoup de points sur le plan pratique. Je n'accentuerai pas trop les preuves ni les aspects théoriques qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup de pertinence appliquée. Je crois, néanmoins, que l'on a souvent tendance à pratiquer l'économétrie de façon mécanique sans apprécier les fondements conceptuels. Je veux que vous appréciez comment le logiciel exécute l'estimation. Je vais revenir souvent sur l'intuition qui sous-tend les procédures d'estimation et l'inférence statistique.

Le manuel est très technique, et la majorité de la matière là-dedans est difficile. Bien que je le trouve trop avancé, je l'ai selectionné pour deux raisons. D'abord, parce que c'est le manuel le plus utilisé pour ce genre de cours, et donc tout le monde le reconnaît. Deuxièmement, il y a une traduction française.

Pré-requis:

ECO3551, l'Introduction à l'économétrie, ou l'équivalent. En outre, on suppose que vous avez completé au moins un cours de maths pour les économistes, et que vous savez assez bien le calcul à plusieurs variables et l'algèbre matricielle. Je vous présenterai deux séances qui portent sur la probabilité et la statistique. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette matière, faites-le moi savoir après la deuxième semaine du cours, SVP.

CONTENU DU COURS	DESCRIPTION

Greene, chapitre 1;	l'Introduction

Kennedy, chapitre 1

(pas de présentation)

Greene, chapitres 2,3	Le modèle classique de régression

Kennedy, chapitre 3

Greene, annexes B et C (sauf séctions 6, 7.4,	La théorie de distribution et la statistique

8,9,10,11 de l'annexe B)

Kennedy, chapitre 2

Greene, annexe A	algèbre matricielle

(seulement parties 1,2,3,4,5,7)

document à distribuer

(aucune présentation, mais une

séance supplémentaire)

Greene, chapitre 4	Propriétés de l'estimateur moindre

Kennedy, chapitre 11	carrés

Greene, chapitre 5	Propriétés asymptotiques et variables

instrumentales

Greene, chapitre 6 (sauf 6.4,6.5)	Inférence et prévision:

Kennedy, chapitres 4	les tests d'hypothèses

Greene, chapitre 7 (sauf 7.5)	Forme structurelle et changement

Kennedy, chapitres 5,6,14	structurel

Greene, chapitre 10 (seulement 10.1, 10.2, 10.3)	Erreurs non-sphériques: le modèle de

Kennedy, chapitre 8	régression moindre carrées généralisé

Greene, chapitre 12 (omettez 12.4,12.6,12.10,12.11)	Corrélation sérialle, séries

Kennedy, chapitres 9,17	Chronologiques

*Greene, chapitre 15	Les équations simultanées

(seulement 15.1-15.5)

*Il est peu probable que nous ayons pas le temps d'aborder le sujet des équations simultanées et les retards échelonnés.